Сравнение XRP-USD с SHIB-USD
XRP-USD (XRP) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 4.64%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.24%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and SHIB-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, XRP-USD and SHIB-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
SHIB-USD
Сравнение XRP-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.89 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.39 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -94.38% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -70.62% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -87.33% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -94.38% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -94.25% | +26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -80.14% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 44.51% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и SHIB-USD
XRP (XRP-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD) имеют волатильность 14.20% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 14.65% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 45.88% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 55.90% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 95.58% | -23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.80% | 209.13% | -97.33% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.65%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs SHIB-USD's -94.38%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор