Сравнение XRP-USD с ETC-USD
XRP-USD (XRP) and ETC-USD (Ethereum Classic) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 4.64%/yr vs -35.49%/yr for ETC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.24%, что значительно выше, чем у ETC-USD с доходностью -39.13%.
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -27.32%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -48.14%
- 1 год
- -58.85%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
ETC-USD Ethereum Classic | -39.13% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 1,908.71% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and ETC-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between XRP-USD and ETC-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
ETC-USD
Сравнение XRP-USD c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.81 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.25 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.40 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и ETC-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке ETC-USD в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -95.18% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -72.46% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -82.26% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -90.94% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -95.06% | +27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -73.68% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 46.55% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и ETC-USD
XRP (XRP-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD) имеют волатильность 14.20% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 14.41% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 43.99% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 60.87% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 73.44% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.80% | 129.89% | -18.09% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and ETC-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETC-USD has higher volatility (14.41%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs ETC-USD's -95.18%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор