Сравнение XRP-USD с ADA-USD
XRP-USD (XRP) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 4.64%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.24%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and ADA-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between XRP-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
ADA-USD
Сравнение XRP-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.90 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.41 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и ADA-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -97.85% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -83.69% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -87.24% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -94.72% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -94.37% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -77.55% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 60.06% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 14.20%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 21.37% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 53.29% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 64.03% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 74.95% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.80% | 102.97% | +8.83% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and ADA-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs ADA-USD's -97.85%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор