PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с IJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.80%/yr vs 11.63%/yr for IJR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как IJR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.80% против 11.63% соответственно.

XRE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.81%
6 месяцев
14.26%
1 год
12.35%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.80%

IJR

1 день
0.93%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.03%
1 год
33.12%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.81%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.54%-13.58%21.98%5.72%9.33%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		17.60%1.06%17.82%13.30%-10.89%26.52%8.64%17.76%-0.82%5.49%

Correlation

The correlation between XRE.TO and IJR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.38

The correlation between XRE.TO and IJR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRE.TO и IJR

Секторы
XRE.TO
IJR

Недвижимость

100.0%
7.6%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

16.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

15.5%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

IJR
3.6%

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

IJR
13.4%

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

IJR
3.5%

Энергетика

XRE.TO

-

IJR
5.9%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

IJR
16.8%

Здравоохранение

XRE.TO

-

IJR
11.1%

Промышленность

XRE.TO

-

IJR
15.5%

Технологии

XRE.TO

-

IJR
15.5%

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XRE.TO vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.82

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.66

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.93

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

13.04

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и IJR

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки IJR в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-51.00%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.46%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-26.60%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-26.60%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-38.61%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.83%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.30%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и IJR

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.14%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

12.52%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

18.34%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.19%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.66%

-6.08%

Сравнение комиссий XRE.TO и IJR

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и IJR

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.44%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and IJR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

XRE.TO is categorized as REIT, while IJR is Small Cap Blend Equities. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор