PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с QDF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.58%/yr vs 14.73%/yr for QDF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как QDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 10.97%.

XQLT.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.83%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

QDF

1 день
0.37%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.36%
3 года*
20.04%
5 лет*
14.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и QDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		9.58%7.09%32.36%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.97%11.25%26.86%16.86%-6.56%26.58%2.37%6.49%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and QDF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between XQLT.TO and QDF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и QDF

Секторы
XQLT.TO
QDF

Технологии

37.0%
38.3%

Финансовые услуги

11.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Промышленность

7.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.8%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
QDF
38.3%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
QDF
13.2%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
QDF
6.8%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
QDF
6.9%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
QDF
8.3%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
QDF
8.9%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
QDF
5.5%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
QDF
0.9%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
QDF
2.1%

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
QDF
5.4%

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
QDF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO

Доходность на риск

XQLT.TO vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQLT.TOQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.16

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.15

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.66

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQLT.TO vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQLT.TOQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.89

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и QDF

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки QDF в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-31.10%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.63%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.64%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.64%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.30%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.75%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и QDF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.47%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.58%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.27%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.66%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.44%

-1.99%

Сравнение комиссий XQLT.TO и QDF

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и QDF

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QDF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.52%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and QDF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQLT.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQLT.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.37% for QDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор