PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с EEMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.58%/yr vs 7.95%/yr for EEMV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как EEMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 15.50%.

XQLT.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.83%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

EEMV

1 день
1.79%
1 месяц
0.90%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.31%
1 год
23.08%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и EEMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		9.58%7.09%32.36%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		15.50%8.27%17.12%5.19%-8.49%5.00%4.36%1.75%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and EEMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.28

Over the past year, XQLT.TO and EEMV have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и EEMV

Секторы
XQLT.TO
EEMV

Технологии

37.0%
28.9%

Финансовые услуги

11.8%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
6.2%

Промышленность

7.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
EEMV
28.9%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
EEMV
17.7%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
EEMV
11.2%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
EEMV
5.0%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
EEMV
6.2%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
EEMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
EEMV
6.8%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
EEMV
3.4%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
EEMV
4.6%

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
EEMV
0.5%

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
EEMV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

XQLT.TO vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQLT.TOEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.21

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.68

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.18

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQLT.TO vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQLT.TOEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.48

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и EEMV

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки EEMV в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-22.91%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.64%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-10.46%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-15.65%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.93%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и EEMV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.55%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

13.23%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

14.54%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.63%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.48%

+0.97%

Сравнение комиссий XQLT.TO и EEMV

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и EEMV

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EEMV в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.33%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and EEMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.25% for EEMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор