Сравнение XPO с VST
XPO (XPO Logistics, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, XPO returned 35.18%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between XPO and VST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between XPO and VST has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XPO:
$2.92
VST:
$8.60
XPO:
76.98
VST:
17.07
XPO:
2.89
VST:
0.39
XPO:
3.23
VST:
2.18
XPO:
$8.30B
VST:
$17.20B
XPO:
$772.00M
VST:
$1.12B
XPO:
$1.20B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. VST — Ранг доходности на риск
XPO
VST
Сравнение XPO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.39 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -0.74 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.31 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и VST
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -53.32% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -38.01% | +22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -48.80% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -48.80% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -32.40% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -13.69% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 20.31% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и VST
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 9.87%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 14.60% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 37.50% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 48.38% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 47.87% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 42.18% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и VST
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и VST
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and VST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs VST's -53.32%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор