PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPO с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPO с TT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XPO (XPO Logistics, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, XPO returned 36.48%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPO и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TT по среднегодовой доходности: 36.48% против 23.62% соответственно.

XPO

1 день
2.61%
1 месяц
9.86%
С начала года
65.30%
6 месяцев
59.53%
1 год
89.63%
3 года*
66.70%
5 лет*
35.18%
10 лет*
36.48%

TT

1 день
0.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.06%
1 год
7.99%
3 года*
39.02%
5 лет*
21.82%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPO и TT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		65.30%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
TT
Trane Technologies plc		18.47%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between XPO and TT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г.

0.29

The correlation between XPO and TT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$26.73B

TT:

$102.39B

EPS

XPO:

$2.92

TT:

$12.94

Коэффициент P/E

XPO:

76.98

TT:

35.48

Коэффициент PEG

XPO:

2.89

TT:

1.62

Коэффициент P/S

XPO:

3.23

TT:

4.76

Коэффициент P/B

XPO:

14.44

TT:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.30B

TT:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$772.00M

TT:

$7.76B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.20B

TT:

$4.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

Trane Technologies plc

Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с TNET
Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI

Доходность на риск

XPO vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.30

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.59

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

0.40

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

0.79

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPO vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.30

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XPO и TT

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-77.91%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-19.97%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-24.44%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-40.53%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-51.13%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.61%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-14.84%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

10.09%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и TT

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.45%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

21.06%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

26.97%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

27.28%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

28.30%

+19.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и TT

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
2.10B
4.97B
(XPO) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
34.8%
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

XPO and TT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPO has higher volatility (9.87%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs TT's -77.91%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPO и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор