Сравнение XPO с MSI
XPO (XPO Logistics, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 36.48%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 36.48% против 21.53% соответственно.
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам XPO и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between XPO and MSI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between XPO and MSI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.73B
MSI:
$68.34B
XPO:
$2.92
MSI:
$12.42
XPO:
76.98
MSI:
32.76
XPO:
2.89
MSI:
2.00
XPO:
3.23
MSI:
5.77
XPO:
14.44
MSI:
26.86
XPO:
$8.30B
MSI:
$11.87B
XPO:
$772.00M
MSI:
$5.92B
XPO:
$1.20B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. MSI — Ранг доходности на риск
XPO
MSI
Сравнение XPO c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.06 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -0.12 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.07 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и MSI
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -93.60% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -25.45% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -27.01% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -27.23% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -32.81% | -31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -18.10% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -40.71% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 13.09% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MSI
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 9.87%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 14.42% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 19.64% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 23.77% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 23.07% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 25.16% | +22.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MSI
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и MSI
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and MSI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs MSI's -93.60%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор