PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPO с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPO с GRBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XPO (XPO Logistics, Inc.) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XPO returned 36.48%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPO и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 36.48% против 25.01% соответственно.

XPO

1 день
2.61%
1 месяц
9.86%
С начала года
65.30%
6 месяцев
59.53%
1 год
89.63%
3 года*
66.70%
5 лет*
35.18%
10 лет*
36.48%

GRBK

1 день
-1.26%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.45%
3 года*
6.85%
5 лет*
23.47%
10 лет*
25.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPO и GRBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		65.30%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		8.43%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Correlation

The correlation between XPO and GRBK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.23

Over the past year, XPO and GRBK have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$26.73B

GRBK:

$2.96B

EPS

XPO:

$2.92

GRBK:

$6.86

Коэффициент P/E

XPO:

76.98

GRBK:

9.91

Коэффициент PEG

XPO:

2.89

GRBK:

0.47

Коэффициент P/S

XPO:

3.23

GRBK:

1.44

Коэффициент P/B

XPO:

14.44

GRBK:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.30B

GRBK:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$772.00M

GRBK:

$615.58M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.20B

GRBK:

$397.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с TNET
Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с FASTGRBK с DHI

Доходность на риск

XPO vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPOGRBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.44

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.92

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

0.65

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

1.23

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPO vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GRBK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPOGRBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.44

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.06

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XPO и GRBK

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GRBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPOGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-99.29%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-23.99%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-36.15%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-45.12%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-54.29%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-70.02%

+68.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-87.60%

+57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

12.63%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и GRBK

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPOGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.04%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

23.54%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

35.10%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

42.81%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

43.64%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и GRBK

Ни XPO, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
2.10B
455.99M
(XPO) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
28.9%
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

XPO and GRBK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPO has higher volatility (9.87%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs GRBK's -99.29%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPO и GRBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор