Сравнение XPO с FN
XPO (XPO Logistics, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 36.48%/yr vs 32.80%/yr for FN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 36.48% против 32.80% соответственно.
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам XPO и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between XPO and FN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between XPO and FN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.73B
FN:
$22.59B
XPO:
$2.92
FN:
$11.65
XPO:
76.98
FN:
53.55
XPO:
2.89
FN:
2.29
XPO:
3.23
FN:
5.32
XPO:
14.44
FN:
9.80
XPO:
$8.30B
FN:
$4.24B
XPO:
$772.00M
FN:
$509.75M
XPO:
$1.20B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. FN — Ранг доходности на риск
XPO
FN
Сравнение XPO c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 8.10 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 19.43 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и FN
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -70.46% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -20.55% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -37.47% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -38.70% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -51.11% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -16.45% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -22.58% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 8.55% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и FN
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 9.87%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 25.81% | -15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 55.79% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 66.78% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 53.58% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 48.27% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и FN
Ни XPO, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и FN
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and FN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор