Сравнение XPO с CLMB
XPO (XPO Logistics, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 36.48%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 36.48% против 20.89% соответственно.
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам XPO и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between XPO and CLMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.13 |
The correlation between XPO and CLMB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.73B
CLMB:
$432.99M
XPO:
$2.92
CLMB:
$1.16
XPO:
76.98
CLMB:
20.57
XPO:
2.89
CLMB:
0.87
XPO:
3.23
CLMB:
0.62
XPO:
14.44
CLMB:
3.66
XPO:
$8.30B
CLMB:
$696.85M
XPO:
$772.00M
CLMB:
$108.37M
XPO:
$1.20B
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. CLMB — Ранг доходности на риск
XPO
CLMB
Сравнение XPO c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.18 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -0.37 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.18 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и CLMB
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -89.12% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -53.40% | +37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -53.40% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -53.40% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -53.40% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -33.59% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -32.23% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 25.81% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и CLMB
XPO Logistics, Inc. (XPO) и Climb Global Solutions (CLMB) имеют волатильность 9.87% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.32% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 40.72% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 52.14% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 45.76% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 40.89% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и CLMB
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и CLMB
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and CLMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs CLMB's -89.12%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор