Сравнение XOM с TXRH
XOM (Exxon Mobil Corporation) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.77% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам XOM и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between XOM and TXRH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between XOM and TXRH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
TXRH:
$11.09B
XOM:
$5.93
TXRH:
$6.26
XOM:
25.60
TXRH:
26.81
XOM:
1.19
TXRH:
1.67
XOM:
1.99
TXRH:
1.84
XOM:
$326.01B
TXRH:
$6.06B
XOM:
$83.11B
TXRH:
$1.14B
XOM:
$60.44B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. TXRH — Ранг доходности на риск
XOM
TXRH
Сравнение XOM c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.65 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.12 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.43 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и TXRH
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.59% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -19.61% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -24.82% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -30.45% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -58.04% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -16.01% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -16.15% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 11.36% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и TXRH
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 15.63% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 22.41% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 29.32% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 30.59% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 35.62% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и TXRH
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и TXRH
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and TXRH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs TXRH's -76.59%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор