Сравнение XOM с TDG
XOM (Exxon Mobil Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 10.04% против 22.15% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам XOM и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between XOM and TDG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between XOM and TDG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
TDG:
$70.21B
XOM:
$5.93
TDG:
$34.79
XOM:
25.60
TDG:
34.67
XOM:
1.19
TDG:
1.03
XOM:
1.99
TDG:
7.38
XOM:
$326.01B
TDG:
$9.50B
XOM:
$83.11B
TDG:
$5.61B
XOM:
$60.44B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. TDG — Ранг доходности на риск
XOM
TDG
Сравнение XOM c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.48 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.83 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.44 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и TDG
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -62.64% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -25.30% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -25.30% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -25.30% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -62.64% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -20.46% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -7.95% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.58% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и TDG
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.72% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 21.00% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 27.63% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 27.81% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 33.78% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и TDG
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и TDG
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and TDG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs TDG's -62.64%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор