Сравнение XOM с LPLA
XOM (Exxon Mobil Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 10.04% против 29.01% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам XOM и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between XOM and LPLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between XOM and LPLA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
LPLA:
$22.82B
XOM:
$5.93
LPLA:
$11.30
XOM:
25.60
LPLA:
25.11
XOM:
1.19
LPLA:
1.06
XOM:
1.99
LPLA:
1.24
XOM:
2.50
LPLA:
4.01
XOM:
$326.01B
LPLA:
$18.26B
XOM:
$83.11B
LPLA:
$7.58B
XOM:
$60.44B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. LPLA — Ранг доходности на риск
XOM
LPLA
Сравнение XOM c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.81 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.70 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.75 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и LPLA
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -69.32% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -33.12% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -33.18% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -33.18% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -60.34% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -28.63% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -13.91% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 15.84% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и LPLA
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.60% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 27.76% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 36.06% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 36.03% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 38.12% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и LPLA
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и LPLA
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and LPLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs LPLA's -69.32%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор