Сравнение XOM с LOW
XOM (Exxon Mobil Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.33% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам XOM и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between XOM and LOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between XOM and LOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
LOW:
$116.46B
XOM:
$5.93
LOW:
$11.86
XOM:
25.60
LOW:
17.54
XOM:
1.19
LOW:
19.16
XOM:
1.99
LOW:
1.32
XOM:
$326.01B
LOW:
$88.43B
XOM:
$83.11B
LOW:
$29.89B
XOM:
$60.44B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. LOW — Ранг доходности на риск
XOM
LOW
Сравнение XOM c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.21 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.49 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.23 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и LOW
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -62.52% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -27.75% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -27.75% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -33.86% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -48.63% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -27.29% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -16.60% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 11.96% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и LOW
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.36% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 19.88% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 25.77% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.15% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 29.14% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и LOW
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и LOW
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and LOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs LOW's -62.52%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор