Сравнение XOM с LII
XOM (Exxon Mobil Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.40% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам XOM и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between XOM and LII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between XOM and LII shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
LII:
$17.97B
XOM:
$5.93
LII:
$22.20
XOM:
25.60
LII:
23.13
XOM:
1.19
LII:
1.41
XOM:
1.99
LII:
3.44
XOM:
2.50
LII:
14.80
XOM:
$326.01B
LII:
$5.26B
XOM:
$83.11B
LII:
$1.74B
XOM:
$60.44B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. LII — Ранг доходности на риск
XOM
LII
Сравнение XOM c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.18 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.29 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.18 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и LII
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -62.76% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -33.77% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -34.71% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -46.88% | +26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -46.88% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -23.22% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -14.50% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 20.72% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и LII
Exxon Mobil Corporation (XOM) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 9.20% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 9.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 25.88% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 34.85% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 32.05% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 29.27% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и LII
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и LII
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and LII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs LII's -62.76%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор