Сравнение XNKY.DE с ASML.AS
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 22.96%/yr for ASML.AS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 26.71% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and ASML.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between XNKY.DE and ASML.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
ASML.AS
Сравнение XNKY.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNKY.DE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 8.17 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 21.20 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNKY.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и ASML.AS
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -89.99% | +68.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -15.81% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -44.77% | +24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -47.93% | +26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -32.58% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.13% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и ASML.AS
Текущая волатильность для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) составляет 6.59%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 13.42% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 30.65% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 39.95% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 38.44% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 34.12% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и ASML.AS
XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and ASML.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор