PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с LYPG.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.22%/yr vs 22.34%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как LYPG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYPG.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 23.96%.

XNAQ.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.32%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.12%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.22%
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
10.00%
С начала года
23.96%
6 месяцев
22.00%
1 год
51.33%
3 года*
29.08%
5 лет*
22.34%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и LYPG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.32%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		23.96%14.88%34.88%46.22%-24.39%29.69%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and LYPG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between XNAQ.L and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

XNAQ.L vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LLYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.60

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.18

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

8.21

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LLYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и LYPG.DE

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LLYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-28.29%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.37%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-28.29%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-28.29%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.55%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-5.15%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.36%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и LYPG.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.71%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LLYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.32%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.82%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

20.08%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

22.07%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

21.27%

+4.71%

Сравнение комиссий XNAQ.L и LYPG.DE

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и LYPG.DE

Ни XNAQ.L, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and LYPG.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while LYPG.DE is Technology Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор