Сравнение XNAQ.L с IITU.L
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.22%/yr vs 24.61%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.90%.
XNAQ.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.32% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | -8.88% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 33.72% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and IITU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between XNAQ.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XNAQ.L и IITU.L
Секторы
XNAQ.L
IITU.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XNAQ.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
XNAQ.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
XNAQ.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
XNAQ.L
IITU.L
-
Здравоохранение
XNAQ.L
IITU.L
-
Промышленность
XNAQ.L
IITU.L
Коммунальные услуги
XNAQ.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
XNAQ.L
IITU.L
-
Энергетика
XNAQ.L
IITU.L
Финансовые услуги
XNAQ.L
IITU.L
-
Недвижимость
XNAQ.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
IITU.L
Сравнение XNAQ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAQ.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.87 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 7.37 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и IITU.L
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -41.09% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -16.76% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -28.03% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.03% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -5.54% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.11% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.53% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и IITU.L
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.54% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.68% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 19.85% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 26.13% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 23.64% | +2.34% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и IITU.L
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и IITU.L
Ни XNAQ.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XNAQ.L and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор