PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. XMMO is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, XMMO returned 29.91%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-6.44%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between XMMO and CGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between XMMO and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и CGDV

Секторы
XMMO
CGDV

Промышленность

41.1%
13.2%

Технологии

16.7%
34.1%

Энергетика

7.7%
3.8%

Сырьевые материалы

7.2%
2.9%

Здравоохранение

6.3%
11.5%

Недвижимость

6.1%
1.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.6%

Финансовые услуги

2.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.5%

Промышленность

XMMO
41.1%
CGDV
13.2%

Технологии

XMMO
16.7%
CGDV
34.1%

Энергетика

XMMO
7.7%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
CGDV
2.9%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
CGDV
11.5%

Недвижимость

XMMO
6.1%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
CGDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
CGDV
10.6%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
CGDV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

XMMO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.84

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

13.37

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.21

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XMMO и CGDV

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-21.82%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.75%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-14.28%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.22%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.61%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и CGDV

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.60%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

9.47%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

11.85%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

15.51%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

15.51%

+6.80%

Сравнение комиссий XMMO и CGDV

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и CGDV

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, XMMO leads with 29.91% vs 24.27% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 29.91% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.62% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор