PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с BTGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. XMMO is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, XMMO returned 31.14% vs -31.91% for BTGD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XMMO charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и BTGD

2026 (YTD)20252024
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%-0.89%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%

Correlation

The correlation between XMMO and BTGD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

XMMO vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.57

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.55

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.60

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

-1.29

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.57

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XMMO и BTGD

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-53.31%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-53.31%

+44.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-50.77%

+47.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-14.85%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

24.72%

-22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и BTGD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 7.70%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

14.85%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

46.45%

-30.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

56.04%

-36.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

55.94%

-34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

55.94%

-33.63%

Сравнение комиссий XMMO и BTGD

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и BTGD

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BTGD в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and BTGD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to XMMO (7.70%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs BTGD's -53.31%.

On 1-year performance, XMMO leads with 31.14% vs -31.91% for BTGD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 31.14% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.62% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 1.00% for BTGD.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор