PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. XMHQ is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, XMHQ returned 9.12%/yr vs 15.52%/yr for FFLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%28.16%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between XMHQ and FFLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between XMHQ and FFLC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и FFLC

Секторы
XMHQ
FFLC

Промышленность

25.8%
10.8%

Здравоохранение

19.7%
8.2%

Финансовые услуги

15.1%
11.1%

Технологии

12.1%
32.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.4%

Энергетика

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
FFLC
8.2%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
FFLC
11.1%

Технологии

XMHQ
12.1%
FFLC
32.4%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
FFLC
10.4%

Энергетика

XMHQ
6.7%
FFLC
4.6%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
FFLC
1.8%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
FFLC
4.7%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
FFLC
11.9%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
FFLC
2.5%

Недвижимость

XMHQ

-

FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

XMHQ vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.81

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.47

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.38

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

10.72

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.15

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FFLC

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-19.72%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.98%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-19.72%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-19.72%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-2.99%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.21%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FFLC

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеют волатильность 4.06% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.95%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.15%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.11%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.97%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.67%

+3.05%

Сравнение комиссий XMHQ и FFLC

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FFLC

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and FFLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.06%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 9.12% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.56% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор