PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с FCNTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.56%/yr vs 17.20%/yr for FCNTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.56% против 17.20% соответственно.

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%

FCNTX

1 день
-2.98%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.84%
3 года*
26.22%
5 лет*
14.50%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.03%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between XMHQ and FCNTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.71

The correlation between XMHQ and FCNTX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и FCNTX

Секторы
XMHQ
FCNTX

Промышленность

25.8%
8.6%

Здравоохранение

19.7%
9.2%

Финансовые услуги

15.1%
13.8%

Технологии

12.1%
27.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Энергетика

6.7%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
21.2%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
FCNTX
9.2%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
FCNTX
13.8%

Технологии

XMHQ
12.1%
FCNTX
27.0%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
FCNTX
10.1%

Энергетика

XMHQ
6.7%
FCNTX
3.6%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
FCNTX
2.1%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
FCNTX
3.7%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
FCNTX
21.2%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

XMHQ

-

FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

XMHQ vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.49

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.06

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

8.00

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FCNTX

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-49.19%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.30%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-19.75%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-32.59%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-32.59%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.98%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.16%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FCNTX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.93%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.35%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.19%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.70%

+1.02%

Сравнение комиссий XMHQ и FCNTX

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FCNTX

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FCNTX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.40%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and FCNTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (4.35%) compared to XMHQ (4.06%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор