PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с DBEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.56%/yr vs 12.28%/yr for DBEF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции DBEF немного отстают с 12.28%.

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between XMHQ and DBEF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.64

The correlation between XMHQ and DBEF shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и DBEF

Секторы
XMHQ
DBEF

Промышленность

25.8%
19.9%

Здравоохранение

19.7%
10.5%

Финансовые услуги

15.1%
24.6%

Технологии

12.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.5%

Энергетика

6.7%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
3.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

XMHQ
25.8%
DBEF
19.9%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
DBEF
10.5%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
DBEF
24.6%

Технологии

XMHQ
12.1%
DBEF
10.3%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
DBEF
7.5%

Энергетика

XMHQ
6.7%
DBEF
4.1%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
DBEF
5.9%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
DBEF
6.8%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
DBEF
4.5%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
DBEF
3.9%

Недвижимость

XMHQ

-

DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

XMHQ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.83

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.56

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.44

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

10.24

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.83

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и DBEF

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-32.46%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.41%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-14.62%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-14.95%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-32.46%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.26%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.73%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.24%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и DBEF

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.60%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.41%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.59%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

13.78%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

15.81%

+4.91%

Сравнение комиссий XMHQ и DBEF

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и DBEF

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DBEF в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and DBEF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.06%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.56% vs 12.28% for DBEF. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.56% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.56% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBEF is Hedge Fund. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор