PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с XDWI.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 12.30%/yr for XDWI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.L.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XDWI.L с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям XDWI.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.30% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

XDWI.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.03%
6 месяцев
11.71%
1 год
20.33%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		10.03%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.44%24.79%

Correlation

The correlation between XLV and XDWI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г.

0.43

The correlation between XLV and XDWI.L shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и XDWI.L

Секторы
XLV
XDWI.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

95.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

XLV
100.0%
XDWI.L

-

Сырьевые материалы

XLV

-

XDWI.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XLV

-

XDWI.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

XDWI.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

XDWI.L
0.1%

Энергетика

XLV

-

XDWI.L

-

Финансовые услуги

XLV

-

XDWI.L
0.3%

Промышленность

XLV

-

XDWI.L
95.1%

Недвижимость

XLV

-

XDWI.L
0.0%

Технологии

XLV

-

XDWI.L
3.5%

Коммунальные услуги

XLV

-

XDWI.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK

Доходность на риск

XLV vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXDWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.01

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.79

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

6.81

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XLV и XDWI.L

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке XDWI.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XDWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-38.92%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.28%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-15.25%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-27.26%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-38.92%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.29%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.68%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.98%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XDWI.L

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.56%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.32%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.89%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.14%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.73%

-1.15%

Сравнение комиссий XLV и XDWI.L

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XDWI.L

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and XDWI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while XDWI.L is Industrials Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.25% for XDWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и XDWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор