PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с VRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, XLV returned 6.05%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%-0.87%
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between XLV and VRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.25

Over the past year, the correlation between XLV and VRT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

XLV vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.79

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.30

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

6.53

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

18.20

-14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.79

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.00

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XLV и VRT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-71.24%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-24.78%

+14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-61.28%

+44.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-71.24%

+54.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-20.11%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-16.22%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.89%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VRT

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

16.60%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

45.55%

-34.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

58.11%

-43.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

61.81%

-47.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

54.61%

-38.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VRT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VRT в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and VRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.60%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор