PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с SHW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLV и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.93% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

SHW

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-15.42%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и SHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
SHW
The Sherwin-Williams Company		-7.11%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between XLV and SHW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between XLV and SHW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

The Sherwin-Williams Company

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF

Доходность на риск

XLV vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.63

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.81

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.72

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-1.52

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SHW равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVSHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.63

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLV и SHW

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-52.02%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-21.36%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-25.69%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-42.46%

+25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-42.46%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-24.03%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-11.63%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

10.16%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SHW

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.99%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

18.56%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

24.80%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

26.15%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

26.53%

-9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SHW

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SHW в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and SHW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (6.99%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs SHW's -52.02%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор