PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с MVUS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 10.45%/yr for MVUS.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLV и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLV торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MVUS.L с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.45% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

MVUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.22%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и MVUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		3.12%11.72%18.70%9.31%-11.01%25.45%7.05%31.95%-6.00%16.33%

Correlation

The correlation between XLV and MVUS.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г.

0.46

The correlation between XLV and MVUS.L shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и MVUS.L

Секторы
XLV
MVUS.L

Здравоохранение

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

10.4%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

17.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

XLV
100.0%
MVUS.L
13.3%

Сырьевые материалы

XLV

-

MVUS.L
2.3%

Коммуникационные услуги

XLV

-

MVUS.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

MVUS.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

MVUS.L
10.4%

Энергетика

XLV

-

MVUS.L
5.2%

Финансовые услуги

XLV

-

MVUS.L
17.8%

Промышленность

XLV

-

MVUS.L
5.7%

Недвижимость

XLV

-

MVUS.L
0.2%

Технологии

XLV

-

MVUS.L
29.0%

Коммунальные услуги

XLV

-

MVUS.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L

Доходность на риск

XLV vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVMVUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.82

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

6.27

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVUS.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLV и MVUS.L

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и MVUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-38.28%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.55%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-19.31%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-19.44%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.05%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.04%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.33%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.63%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и MVUS.L

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.81%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

5.85%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

8.26%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.88%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.08%

-0.50%

Сравнение комиссий XLV и MVUS.L

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и MVUS.L

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and MVUS.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while MVUS.L is S&P 500. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.20% for MVUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и MVUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор