PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 10.78%/yr for IWM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.78% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between XLV and IWM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XLV and IWM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLV и IWM

Секторы
XLV
IWM

Здравоохранение

100.0%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

15.6%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

XLV
100.0%
IWM
16.1%

Сырьевые материалы

XLV

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

XLV

-

IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

IWM
2.1%

Энергетика

XLV

-

IWM
5.8%

Финансовые услуги

XLV

-

IWM
15.6%

Промышленность

XLV

-

IWM
17.2%

Недвижимость

XLV

-

IWM
5.6%

Технологии

XLV

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

XLV

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XLV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.83

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.54

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.24

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

11.44

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XLV и IWM

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-59.05%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.03%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-27.50%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-31.91%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-41.13%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.71%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.76%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.11%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IWM

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.52%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.00%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

19.53%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

22.58%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.07%

-6.49%

Сравнение комиссий XLV и IWM

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IWM

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and IWM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.78% vs 9.65% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.78% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.89% for IWM.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор