PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с ICSU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLV returned 6.05%/yr vs 7.22%/yr for ICSU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности XLV и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLV торгуется в USD, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 7.60%.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

ICSU.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.64%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.54%
1 год
4.83%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%12.34%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		7.60%4.10%14.32%-0.86%-0.17%18.55%8.88%27.70%-10.16%-14.45%

Correlation

The correlation between XLV and ICSU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.34

The correlation between XLV and ICSU.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и ICSU.L

Секторы
XLV
ICSU.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

XLV

-

ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

ICSU.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

ICSU.L
99.0%

Энергетика

XLV

-

ICSU.L

-

Финансовые услуги

XLV

-

ICSU.L

-

Промышленность

XLV

-

ICSU.L

-

Недвижимость

XLV

-

ICSU.L

-

Технологии

XLV

-

ICSU.L

-

Коммунальные услуги

XLV

-

ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

XLV vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.34

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.59

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.51

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

1.07

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLV и ICSU.L

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-27.07%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.43%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-19.62%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-19.62%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.09%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.80%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.50%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и ICSU.L

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.18%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.65%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

14.09%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

19.22%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.51%

-1.93%

Сравнение комиссий XLV и ICSU.L

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и ICSU.L

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and ICSU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор