PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с FNDF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 11.78%/yr for FNDF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности XLV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.78% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between XLV and FNDF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.55

The correlation between XLV and FNDF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и FNDF

Секторы
XLV
FNDF

Здравоохранение

100.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

12.3%

Финансовые услуги

-

16.7%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Здравоохранение

XLV
100.0%
FNDF
5.5%

Сырьевые материалы

XLV

-

FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

XLV

-

FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

FNDF
6.9%

Энергетика

XLV

-

FNDF
12.3%

Финансовые услуги

XLV

-

FNDF
16.7%

Промышленность

XLV

-

FNDF
15.9%

Недвижимость

XLV

-

FNDF
0.9%

Технологии

XLV

-

FNDF
11.1%

Коммунальные услуги

XLV

-

FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

XLV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.53

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.26

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.71

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

14.05

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.53

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XLV и FNDF

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-40.14%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.60%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-13.89%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-25.56%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-40.14%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.84%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.64%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.80%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и FNDF

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.97%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.19%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.60%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

16.28%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.71%

-1.13%

Сравнение комиссий XLV и FNDF

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и FNDF

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FNDF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and FNDF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.97%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 9.65% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор