Сравнение XLV с COST
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.65% против 22.25% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.65%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам XLV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.98% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between XLV and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between XLV and COST has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. COST — Ранг доходности на риск
XLV
COST
Сравнение XLV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.22 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.51 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.18 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XLV и COST
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -53.39% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -15.38% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -20.74% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -31.40% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -31.40% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.93% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -13.36% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 7.15% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и COST
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.02%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.71% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.53% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.79% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 22.71% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.95% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и COST
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs COST's -53.39%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор