PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с JPLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. XLU is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, XLU returned 10.26% vs 4.72% for JPLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности XLU и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.02%.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и JPLD

2026 (YTD)202520242023
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-3.91%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between XLU and JPLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов XLU и JPLD

Секторы
XLU
JPLD

Коммунальные услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

-

8.0%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
JPLD
0.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

XLU

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

JPLD
0.1%

Энергетика

XLU

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

XLU

-

JPLD
13.8%

Здравоохранение

XLU

-

JPLD
5.6%

Промышленность

XLU

-

JPLD
0.1%

Недвижимость

XLU

-

JPLD
8.0%

Технологии

XLU

-

JPLD
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

XLU vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.25

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
5.31

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.68

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.72

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

21.86

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.25

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

3.23

-2.84

Просадки

Сравнение просадок XLU и JPLD

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-1.17%

-50.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-1.00%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.14%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-0.15%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

0.22%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и JPLD

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.36%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

0.97%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

1.46%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

1.83%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

1.83%

+17.44%

Сравнение комиссий XLU и JPLD

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и JPLD

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and JPLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, XLU leads with 10.26% vs 4.72% for JPLD. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLU has performed better with a 10.26% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.73% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор