PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с GOOGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 8.99% против 25.89% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between XLU and GOOGL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.26

Over the past year, the correlation between XLU and GOOGL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

XLU vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.78

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
5.10

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.43

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

19.79

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.78

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XLU и GOOGL

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-65.29%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-20.37%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-29.81%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-44.32%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-44.32%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.71%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-13.02%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.58%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и GOOGL

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.60%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.68%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

20.90%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

29.33%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

31.33%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

29.13%

-9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и GOOGL

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности GOOGL в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and GOOGL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор