PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с BOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLU returned 12.85%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности XLU и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.60%.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%-1.19%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between XLU and BOXX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов XLU и BOXX

Секторы
XLU
BOXX

Коммунальные услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
BOXX
2.5%

Сырьевые материалы

XLU

-

BOXX
1.9%

Коммуникационные услуги

XLU

-

BOXX
10.7%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

BOXX
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

BOXX
5.4%

Энергетика

XLU

-

BOXX
3.5%

Финансовые услуги

XLU

-

BOXX
12.3%

Здравоохранение

XLU

-

BOXX
9.8%

Промышленность

XLU

-

BOXX
8.7%

Недвижимость

XLU

-

BOXX
2.0%

Технологии

XLU

-

BOXX
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

XLU vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
12.68

-11.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
37.40

-36.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

9.69

-8.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

58.95

-57.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

524.63

-522.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

12.68

-11.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

12.89

-12.49

Просадки

Сравнение просадок XLU и BOXX

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-0.12%

-51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-0.07%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-0.12%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.01%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-0.00%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

0.01%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и BOXX

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.09%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

0.25%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

0.32%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

0.37%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

0.37%

+18.90%

Сравнение комиссий XLU и BOXX

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и BOXX

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and BOXX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs BOXX's -0.12%.

On 3-year performance, XLU leads with 12.85% vs 4.72% for BOXX. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLU has performed better with a 12.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

XLU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for BOXX.

XLU is categorized as Utilities Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.19% for BOXX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор