PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с XLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.77%/yr vs 9.85%/yr for XLB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.85% соответственно.

XLRE

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.99%
1 год
8.79%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.77%

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.85%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between XLRE and XLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between XLRE and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и XLB

Секторы
XLRE
XLB

Недвижимость

98.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.0%
XLB

-

Сырьевые материалы

XLRE
1.9%
XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

XLB

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

XLB

-

Энергетика

XLRE

-

XLB

-

Финансовые услуги

XLRE

-

XLB

-

Здравоохранение

XLRE

-

XLB

-

Промышленность

XLRE

-

XLB
1.5%

Технологии

XLRE

-

XLB

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

XLRE vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.95

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.43

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

4.02

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XLB

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-59.83%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.38%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-23.17%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-24.72%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-37.27%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.41%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.84%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.00%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XLB

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.31%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.32%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.02%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.95%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.96%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.66%

-0.24%

Сравнение комиссий XLRE и XLB

И XLRE, и XLB имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XLB

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLB в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.18%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and XLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.32%) compared to XLRE (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 9.85% vs 6.77% for XLRE. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 9.85% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE and XLB have the same expense ratio: 0.13% per year.

XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.75% for XLB.

XLRE is categorized as REIT, while XLB is Materials. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор