PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, XLP returned 6.10%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-3.21%
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between XLP and VRT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.13

The correlation between XLP and VRT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

XLP vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.79

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.30

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

6.53

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

18.20

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.79

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XLP и VRT

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-71.24%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-24.78%

+15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-61.28%

+48.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-71.24%

+54.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-20.11%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-16.22%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

8.89%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VRT

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.30%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

16.60%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

45.55%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

58.11%

-45.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

61.81%

-48.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

54.61%

-39.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VRT

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VRT в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and VRT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.60%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор