PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с MFDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLP returned 6.10%/yr vs 9.63%/yr for MFDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности XLP и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 8.03%.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%4.33%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between XLP and MFDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XLP and MFDX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и MFDX

Секторы
XLP
MFDX

Потребительский защитный сектор

99.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
MFDX
8.0%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
MFDX
8.6%

Сырьевые материалы

XLP

-

MFDX
10.8%

Коммуникационные услуги

XLP

-

MFDX
7.0%

Энергетика

XLP

-

MFDX
6.8%

Финансовые услуги

XLP

-

MFDX
16.4%

Здравоохранение

XLP

-

MFDX
6.0%

Промышленность

XLP

-

MFDX
19.9%

Недвижимость

XLP

-

MFDX
3.0%

Технологии

XLP

-

MFDX
7.1%

Коммунальные услуги

XLP

-

MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

XLP vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.48

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.08

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.93

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

7.62

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XLP и MFDX

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-36.05%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.66%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-11.62%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.58%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.36%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.49%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.70%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и MFDX

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеют волатильность 4.30% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.62%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.94%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

15.07%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.42%

-1.68%

Сравнение комиссий XLP и MFDX

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и MFDX

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MFDX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and MFDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.30%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.63% vs 6.10% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.63% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.62% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор