Сравнение XLP с EXS1.DE
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.21%/yr vs 9.13%/yr for EXS1.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLP и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLP торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям EXS1.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.13% соответственно.
XLP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.21%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам XLP и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 7.54% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.15% | 38.44% | 11.32% | 23.23% | -17.60% | 6.08% | 13.04% | 22.03% | -22.32% | 28.18% |
Correlation
The correlation between XLP and EXS1.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between XLP and EXS1.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
XLP
EXS1.DE
Сравнение XLP c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLP и EXS1.DE
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -61.43% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -14.41% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -15.92% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -39.42% | +23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -45.47% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -3.71% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -15.82% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и EXS1.DE
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.30%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.66% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 14.44% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 17.62% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 20.44% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.57% | -5.83% |
Сравнение комиссий XLP и EXS1.DE
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и EXS1.DE
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XLP and EXS1.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while EXS1.DE is Europe Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLP и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор