PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с EFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.21%/yr vs 9.28%/yr for EFA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности XLP и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.28% соответственно.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between XLP and EFA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.55

Over the past year, the correlation between XLP and EFA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и EFA

Секторы
XLP
EFA

Потребительский защитный сектор

99.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
EFA
6.7%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
EFA
7.6%

Сырьевые материалы

XLP

-

EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

XLP

-

EFA
4.5%

Энергетика

XLP

-

EFA
4.0%

Финансовые услуги

XLP

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

XLP

-

EFA
10.6%

Промышленность

XLP

-

EFA
19.9%

Недвижимость

XLP

-

EFA
1.9%

Технологии

XLP

-

EFA
10.4%

Коммунальные услуги

XLP

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

XLP vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.23

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.79

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.65

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

6.15

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.23

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XLP и EFA

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-61.04%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.42%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.05%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-29.53%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-34.19%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.63%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-11.93%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.05%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и EFA

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.54%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.82%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.31%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

16.52%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.28%

-2.54%

Сравнение комиссий XLP и EFA

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и EFA

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFA в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and EFA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.54%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.28% vs 7.21% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.28% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.62% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор