Сравнение XLM-USD с SHIB-USD
XLM-USD (Stellar) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.42%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and SHIB-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between XLM-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
SHIB-USD
Сравнение XLM-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.39 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.38% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -70.62% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -87.33% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -94.38% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -94.25% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -80.14% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 44.51% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и SHIB-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.03% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.03% | 14.65% | +28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 45.88% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 55.90% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 95.58% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 209.13% | -96.32% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs SHIB-USD's -94.38%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор