Сравнение XLM-USD с LEO-USD
XLM-USD (Stellar) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.42%/yr vs 30.69%/yr for LEO-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -0.74% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -67.03% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and LEO-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
LEO-USD
Сравнение XLM-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.19 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.55 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и LEO-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -58.67% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -31.62% | -39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -31.62% | -42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -55.67% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -9.55% | -67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -27.94% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 8.12% | +41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и LEO-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.03% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.03% | 7.37% | +35.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 49.43% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 42.39% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 46.56% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 46.57% | +66.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and LEO-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор