Сравнение XLM-USD с DOGE-USD
XLM-USD (Stellar) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.42%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and DOGE-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.62 |
The correlation between XLM-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
DOGE-USD
Сравнение XLM-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.75 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.11 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.68 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -92.29% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -71.87% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -82.55% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -84.48% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -87.61% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -75.13% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 53.87% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и DOGE-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.03% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.03% | 15.80% | +27.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 49.02% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 65.90% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 78.98% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 761.02% | -648.21% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs DOGE-USD's -92.29%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор