Сравнение XLM-USD с BCH-USD
XLM-USD (Stellar) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.42%/yr vs -20.31%/yr for BCH-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -65.92%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
BCH-USD
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- -54.62%
- С начала года
- -65.92%
- 6 месяцев
- -64.76%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -0.74% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 1,772.77% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -65.92% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and BCH-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between XLM-USD and BCH-USD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
BCH-USD
Сравнение XLM-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.73 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -2.28 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.72 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и BCH-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -97.96% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -68.81% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -70.61% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -88.64% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -94.55% | +17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -86.08% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 25.93% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и BCH-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.03% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 26.40%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.03% | 26.40% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 50.19% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 57.83% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 70.24% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 97.96% | +14.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and BCH-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to BCH-USD (26.40%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs BCH-USD's -97.96%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор