PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с XDWT.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while XDWT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 25.20%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 24.19%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XDWT.DE по среднегодовой доходности: 26.77% против 25.20% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
6.65%
С начала года
20.44%
6 месяцев
17.20%
1 год
49.26%
3 года*
32.80%
5 лет*
25.71%
10 лет*
26.77%

XDWT.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
10.15%
С начала года
24.19%
6 месяцев
21.19%
1 год
51.86%
3 года*
29.46%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.44%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.19%15.26%34.96%47.01%-24.17%31.76%38.37%43.88%2.20%26.20%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and XDWT.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between XLKQ.L and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XLKQ.L vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.22

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

8.34

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.15

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и XDWT.DE

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-28.20%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.34%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-28.20%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-28.20%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-28.20%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.46%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.62%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

6.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и XDWT.DE

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеют волатильность 7.40% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.27%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

14.73%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

19.97%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

22.06%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.27%

+2.11%

Сравнение комиссий XLKQ.L и XDWT.DE

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и XDWT.DE

Ни XLKQ.L, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLKQ.L and XDWT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор