PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с SXRV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 22.42%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 20.44%, а SXRV.DE немного ниже – 19.56%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции SXRV.DE по среднегодовой доходности: 26.77% против 22.42% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
6.65%
С начала года
20.44%
6 месяцев
17.20%
1 год
49.26%
3 года*
32.80%
5 лет*
25.71%
10 лет*
26.77%

SXRV.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
5.93%
С начала года
19.56%
6 месяцев
17.59%
1 год
40.96%
3 года*
24.69%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.44%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%12.54%27.73%48.17%-26.22%29.51%42.07%35.47%4.48%20.75%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and SXRV.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.82

The correlation between XLKQ.L and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LSXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.72

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.73

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

10.86

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и SXRV.DE

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-33.79%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.06%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-25.09%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-27.70%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-27.70%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.76%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.45%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.81%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и SXRV.DE

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.53%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.70%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.17%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

19.41%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.59%

+3.79%

Сравнение комиссий XLKQ.L и SXRV.DE

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и SXRV.DE

Ни XLKQ.L, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLKQ.L and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор