Сравнение XLKQ.L с SXLK.AS
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while SXLK.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKQ.L returned 25.71%/yr vs 22.55%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и SXLK.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 23.59%.
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
SXLK.AS
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | -15.97% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 23.59% | 16.04% | 25.33% | 48.12% | -21.16% | 37.65% | 39.16% | 42.77% | -15.81% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and SXLK.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between XLKQ.L and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
SXLK.AS
Сравнение XLKQ.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.14 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и SXLK.AS
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -28.04% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.78% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -28.04% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -28.04% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.81% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.14% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 6.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и SXLK.AS
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеют волатильность 7.40% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.40% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 14.51% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 19.68% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.86% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.61% | +0.77% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и SXLK.AS
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и SXLK.AS
Ни XLKQ.L, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLKQ.L and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.15% for SXLK.AS.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор