Сравнение XLKQ.L с NADQ.DE
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 22.63%/yr for NADQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for NADQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и NADQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как NADQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NADQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 20.44%, а NADQ.DE немного ниже – 19.63%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции NADQ.DE по среднегодовой доходности: 26.77% против 22.63% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
NADQ.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и NADQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 19.63% | 12.61% | 28.23% | 48.44% | -26.07% | 29.89% | 42.33% | 35.59% | 4.74% | 20.68% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and NADQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between XLKQ.L and NADQ.DE shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
NADQ.DE
Сравнение XLKQ.L c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | NADQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.76 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.96 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и NADQ.DE
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки NADQ.DE в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и NADQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -28.27% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.02% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -25.19% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -27.53% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -27.53% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.79% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.96% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.79% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и NADQ.DE
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.52% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 10.67% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 15.23% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 19.40% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.48% | +3.90% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и NADQ.DE
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NADQ.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и NADQ.DE
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLKQ.L and NADQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while NADQ.DE is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.22% for NADQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и NADQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор