Сравнение XLKQ.L с GC=F
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -10.51% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.22% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and GC=F is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
GC=F
Сравнение XLKQ.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and GC=F have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор